數字資產ETF開啓機構時代,數據分析成爲競爭關鍵

香港數字資產ETF的推出爲數字資產市場帶來新的發展動力和投資機遇。過去一個月,主流數字資產如比特幣、以太坊經歷大幅波動,預示着新一輪牛市可能開啓。這不僅吸引了投資者關注,也對交易平台技術提出更高要求。

數字貨幣交易市場具有獨特特點:全天候交易、海量數據、行情波動劇烈。每日產生超10TB行情數據,且持續增長。不同幣種數據量極不平衡,頭部資產佔大部分。盤口深度差異巨大,從十幾檔到上千檔不等。價格波動迅猛,對系統延時要求極高。

面對這些挑戰,時序數據庫成爲理想解決方案。它專爲處理時間序列數據設計,可高效存儲查詢海量數據,快速處理大量讀寫請求,滿足實時需求。時序數據庫還能有效壓縮數據降低存儲成本,支持復雜的時間序列分析。目前已在傳統金融領域廣泛應用,爲平台穩定運行提供基礎。

在數字貨幣交易中,技術分析是重要環節。通過圖表和數據分析預測價格趨勢,輔助交易決策。本文將展示如何利用高性能實時計算實現9種常用技術指標,並構建可視化交易儀表盤。這些指標可幫助識別市場趨勢、觀察價格波動、探索市場結構,爲決策提供全面參考。

常用技術指標包括:

1. 滑動平均價格(MA):計算某時段內平均價格,用於識別趨勢轉折點、支撐位和阻力位。

2. K線圖:顯示開盤、收盤、最高和最低價,反映價格走勢。

3. 相對強弱指數(RSI):衡量價格變動速度和幅度,識別超買超賣趨勢。

4. 平滑異同平均線(MACD):利用短期和長期移動平均線判斷買賣時機,適用於震蕩行情。

5. 布林帶:通過中軌和上下標準差線顯示價格波動範圍和趨勢。

6. 交易對相關性:分析不同交易對價格變動的關聯程度。

7. 實時交易表:展示最新成交數據,反映市場實況。

8. 實時成交額:按買賣方向統計,說明市場活躍度和資金規模。

這些指標可以通過時序數據庫高效計算和可視化,幫助投資者全面把握市場動態。隨着數字資產進入機構時代,時序數據庫將在記錄交易、分析歷史數據、洞察市場趨勢等方面發揮重要作用,爲投資決策提供數據支持。機構可利用這些工具開發更具時效性的交易策略,在競爭中佔據優勢。