ETH сильная отдача, стратегия прорыва скользящих средних с годовой доходностью 127%
Введение
Данный количественный двухнедельный отчет (с 25 апреля по 12 мая) анализирует рыночные тенденции Биткойна и Эфириума, используя такие показатели, как соотношение длинных и коротких позиций, объем открытых контрактов и ставка финансирования. Количественная часть рассматривает применение "стратегии прорыва на плотных скользящих средних" на рынке ETH/USDT, включая логическую структуру и механизмы определения сигналов. Благодаря оптимизации параметров и бэктестированию, эта стратегия демонстрирует устойчивые результаты в области распознавания трендов и управления рисками, обеспечивая четкую дисциплину исполнения и в целом превосходя простое удержание ETH.
Резюме
За последние две недели BTC и ETH росли синхронно, рост BTC составил около 34%, а рост ETH превысил 60%.
Волатильность соотношения длинных и коротких позиций по ETH резко колебалась, что отражает рост, сопровождающийся интенсивной краткосрочной торговлей и рыночными играми, при этом медведи не покинули рынок явно.
Сумма открытых позиций по контрактам BTC растет медленно, ETH демонстрирует более сильный рост в начале мая.
На контрактах в начале мая произошло массовое ликвидирование коротких позиций, а 12 мая длинные позиции столкнулись с обратным расчетом, что отражает нарастание рыночных разногласий при высоком уровне кредитного плеча.
Квантовый анализ использует "стратегию пробоя плотных скользящих средних", при оптимальных параметрах доходность достигает 127%.
Обзор рынка
1. Анализ волатильности цен на биткойн и эфир
BTC и ETH с середины апреля демонстрируют стабильный тренд роста. BTC вырос с около 78,000 USDT до почти 105,000 USDT, в то время как ETH значительно поднялся с примерно 1,600 USDT до около 2,600 USDT. Рост ETH явно превышает рост BTC, демонстрируя большую ценовую гибкость. В начале мая оба актива одновременно показали скачок, возможно, под влиянием ослабления тарифной политики; BTC также вышел на волну восстановления. Цена BTC выше, колебания меньше, его движение относительно устойчиво; ETH же имеет больший рост и более быструю реакцию. Ранее на рынке отсутствовали позитивные ожидания по ETH, и его результаты были относительно слабыми, но после мая, с приближением обновления Pectra и смягчением тарифной политики, ETH показал значительный рост. Эта волна изменений отражает краткосрочное возобновление интереса рынка к инвестиционной ценности ETH.
В плане волатильности, BTC и ETH показали значительные изменения в общей волатильности с начала апреля до середины мая. В середине апреля волатильность BTC достигала частых пиков, что указывало на активные рыночные настроения; в конце апреля и начале мая волатильность стала сходиться, отражая краткий период стабильности. Перед и после резкого скачка цен волатильность ETH резко увеличивалась несколько раз, даже превышая BTC, что указывает на более сильные краткосрочные колебания в процессе роста. В целом, волатильность BTC относительно равномерна, а волатильность ETH сосредоточена на нескольких ключевых моментах, особенно перед и после прорыва цен, что указывает на большую подверженность влиянию финансовых потоков.
ETH демонстрирует большую амплитуду ценовых изменений и более концентрированное изменение волатильности в текущем рынке, что указывает на сильную ценовую реакцию в ключевые моменты; BTC, напротив, демонстрирует относительно стабильный восходящий тренд и более разбросанное распределение волатильности, отражая относительную стабильность на рынке. Цены на оба актива синхронно растут, но характер и ритм колебаний имеют значительные различия, отражая различные рыночные характеристики и динамические структуры. В краткосрочной перспективе стоит продолжать следить за потоками капитала и изменениями волатильности BTC в качестве важного индикатора склонности к риску на рынке.
2. Анализ соотношения объемов длинных и коротких сделок по Биткойну и Эфиру (LSR)
Согласно данным, за последние две недели цены на BTC и ETH значительно выросли, но LSR показал разные уровни расхождения. LSR BTC в начале роста слегка увеличился, но в целом колебался около 1, и вблизи 10 мая он в какой-то момент упал ниже 1, что показывает, что даже несмотря на продолжающийся рост цен, объем коротких продаж на рынке также увеличивается, отражая то, что некоторые инвесторы открывают короткие позиции на высоких уровнях или хеджируют свои риски, и на рынке не сформирована явная односторонняя бычья структура, существует сомнение в росте.
В отличие от этого, соотношение длинных и коротких позиций по ETH колебалось более сильно. Во время пробоя цены в 2 000 USDT и быстрого роста до 2 600 USDT, LSR не рос стабильно, а наоборот, многократно колебался, значительно снизившись около 10 мая. Это указывает на то, что рост ETH сопровождается сильной краткосрочной торговлей и рыночной игрой, а медведи не покинули рынок, что свидетельствует о разногласиях в рыночных настроениях.
Несмотря на то, что цены BTC и ETH синхронно значительно выросли за последние две недели, соотношение длинных и коротких позиций не показало устойчивого роста, а наоборот, отражает общее ожидание и хеджирование на высоких уровнях рынка, что делает настроение инвесторов осторожным, а структурная поддержка, стоящая за ростом цен, все еще требует дальнейшей проверки.
3. Анализ суммы контракта
Данные показывают, что общая сумма открытых позиций по контрактам BTC и ETH демонстрирует восходящий тренд, отражая постоянный рост активности торгов на рынке. Открытая сумма по BTC постепенно увеличивается с примерно 60 миллиардов долларов, хотя и имеет колебания, но в целом остается на высоком уровне и стабилизируется после начала мая. Открытая сумма по ETH увеличилась с примерно 18 миллиардов долларов до близко 24 миллиардов долларов, тренд в целом синхронизирован с BTC, но относительно стабилен, с резким скачком в начале мая, что свидетельствует о активном входе капитала на рынок.
В целом, синхронный рост суммы контрактов обоих активов и рост цен подтверждают взаимосвязь, показывая, что степень участия на рынке и использование плеча увеличиваются. Однако после конца апреля приток средств в BTC стал более стабильным, тогда как в начале мая ETH демонстрирует более сильный рост, что указывает на то, что ETH в краткосрочной перспективе привлекает больше интереса к контрактной торговле.
Финансовые ставки по BTC и ETH в целом колебались около 0%, демонстрируя частые переключения между положительными и отрицательными значениями, что указывает на относительно сбалансированную силу быков и медведей на рынке. В середине и конце апреля BTC несколько раз переходил в отрицательную финансовую ставку, особенно около 20 апреля, когда она временно опустилась до -0.025%, что свидетельствует о доминировании медведей на рынке в то время или о наличии масштабных хеджирующих действий со стороны медведей. У ETH в тот же период наблюдалась аналогичная динамика, но амплитуда колебаний была чуть меньше, что говорит о том, что, хотя рынок временно изменил настроение на медвежье, устойчивого давления не образовалось.
С ростом цен и увеличением суммы контрактных позиций оба финансовых коэффициента постепенно становятся положительными и остаются в диапазоне от 0% до 0,01%, что отражает преимущество быков и склонность рынка к активному открытию позиций. Однако в целом финансовые коэффициенты не продолжают резко расти, что указывает на то, что хотя настроение по поводу длинных позиций с использованием кредитного плеча усиливается, оно не перегрето, а рыночное настроение все еще находится на умеренно оптимистичной стадии.
Данные показывают, что с середины апреля на рынке криптовалют наблюдается чередование ликвидации контрактов, при этом сумма ликвидации шортов в начале мая была особенно значительной. 8 мая сумма ликвидации шортов резко возросла, достигнув 836 миллионов долларов за один день, что указывает на то, что в то время рыночная цена быстро росла, что привело к принудительному закрытию большого количества коротких позиций.
12 мая, с усилением колебаний на рынке, сумма ликвидации длинных позиций значительно возросла, достигнув 476 миллионов долларов за один день, что показывает, что некоторые участники, открывшие длинные позиции на высоких уровнях, не смогли справиться с колебаниями и столкнулись с обратной ликвидацией. Это указывает на то, что, хотя общий тренд является восходящим, на краткосрочном рынке все еще присутствуют резкие колебания, шорты и лонги поочередно терпят неудачи на ключевых уровнях, а рынок контрактов остается высокоактивным и с集中风险.
Данная тенденция соответствует ранее упомянутому росту цен, увеличению суммы открытых контрактов и тенденции положительного фондового дохода, отражая явление массового ликвидации коротких позиций на рынке при прорыве ключевых уровней, создавая краткосрочное преимущество быков. Тем не менее, даже на восходящем рынке, длинные позиции все равно могут столкнуться с ликвидацией на локальных максимумах, особенно во время обострения колебаний в середине мая, когда бычьи позиции также подвергаются значительному риску, что показывает, что волатильность на рынке все еще остается высокой, и характер одновременного наличия высоких плечей и хеджирования рисков в торговле контрактами остается весьма очевидным.
Количественный анализ - Стратегия прорыва скользящих средних
1. Обзор стратегии
"Стратегия прорыва плотных скользящих средних" является стратегией импульса, основанной на оценке тенденций технического анализа. Стратегия наблюдает за конвергенцией нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних (например, 5-дневной, 10-дневной, 20-дневной и т.д.) в течение определенного периода, чтобы определить моменты, когда рынок может столкнуться с направленным колебанием. Когда несколько скользящих средних движутся в одном направлении и сближаются, это обычно означает, что рынок находится в стадии консолидации и ожидает прорыва. В этот момент, если цена явно пробивает область скользящих средних вверх, это рассматривается как сигнал к началу бычьего тренда; наоборот, если цена пробивает область скользящих средних вниз, это считается сигналом к началу медвежьего тренда.
Для повышения практичности стратегии и эффективности управления рисками, в данной стратегии также предусмотрен фиксированный коэффициент для механизма прибыли и убытков, что обеспечивает своевременный вход и выход на рынок при появлении тренда, учитывая как вознаграждение, так и управление рисками. Вся стратегия подходит для захвата краткосрочных и среднесрочных трендовых движений и обладает определенной дисциплиной и операционностью.
2. Настройка основных параметров
percentage_threshold: Пороговая величина плотности скользящих средних
tp_sl_ratio: Соотношение тейк-профита и стоп-лосса
short_period: Параметры скользящей средней короткого периода
long_period: Параметры длинного периодного скользящего среднего
3. Логика стратегии и механизмы работы
Условия входа:
Оценка плотности скользящих средних: вычисление разницы между максимальным и минимальным значениями шести скользящих средних (SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, EMA120) (расстояние между скользящими средними), когда расстояние ниже установленного порога (например, 1,5% от цены), считается плотностью скользящих средних.
Оценка прорыва цены:
Текущая цена пересекла максимальное значение шести скользящих средних, что считается сигналом на прорыв вверх, что вызывает операцию покупки.
Текущая цена пробила минимальное значение среди шести скользящих средних, что рассматривается как сигнал к снижению, активирующий операцию продажи.
Условия выхода: механизм динамического тейк-профита и стоп-лосса
Выход из длинной позиции:
Цена пробила минимальную скользящую среднюю на момент открытия позиции, сработал стоп-лосс
Цена выросла более чем на "расстояние между ценой открытия и минимальной скользящей средней × коэффициент прибыли и убытка", что привело к срабатыванию тейк-профита
Выход из короткой позиции:
Цена поднялась выше максимальной средней линии на момент открытия сделки, вызвав срабатывание стоп-лосса
Цена упала более чем на "расстояние между ценой открытия и максимальной скользящей средней × соотношение прибыли и убытка", что активировало фиксацию прибыли.
4. Примеры практического применения
Параметры настройки тестирования:
tp_sl_ratio: от 3 до 14 (шаг 1)
порог: от 1 до 19.9 (шаг 0.1)
В качестве примера ETH/USDT, в данных бэктестирования двухчасовых свечей за последний год система протестировала 23 826 комбинаций параметров и отобрала пять групп с наилучшей совокупной доходностью. Критерии оценки включают годовую доходность, коэффициент Шарпа, максимальную просадку и ROMAD (соотношение доходности к максимальной просадке), используемые для комплексной оценки эффективности стратегии.
Описание логики стратегии:
Когда система обнаруживает, что шесть скользящих средних сближаются на расстояние менее 1,4%, и цена пробивает верхнюю границу скользящей средней снизу вверх, срабатывает сигнал на покупку. Эта структура предназначена для захвата момента, когда цена собирается начать прорыв, входя по текущей цене и используя максимальную скользящую среднюю на момент прорыва в качестве динамической отправной точки для контроля прибыли.
Данная стратегия использует следующие настройки:
percentage_threshold= 1.4（Шестая линия максимального расстояния между скользящими средними）
короткий_период= 6, длинный_период= 14 (период наблюдения скользящей средней)
Анализ производительности и результатов:
Период обратного тестирования составляет с 1 мая 2024 года по 12 мая 2025 года. Эта группа параметров показала отличные результаты, годовая доходность составила 127,59%, максимальная просадка была ниже 15%, ROMAD достиг 8,61%, что демонстрирует стабильную способность стратегии к увеличению капитала и эффективное сжатиеdownside risk.
Стратегия за последний год в целом показала значительно лучшие результаты по сравнению с стратегией Buy and Hold для ETH (-46,05%), особенно в периоды усиленной волатильности рынка или изменения тренда, демонстрируя хорошие механизмы фиксации прибыли и повторного входа, а контроль просадок явно превосходит пассивное удержание.
Параметры пяти групп, показывающие наилучшие результаты, были сравнены по горизонтали. В настоящее время комбинация достигает наилучшего баланса между вознаграждением и стабильностью.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
18 Лайков
Награда
18
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
fren.eth
· 17ч назад
60 г, все еще позиции в шорт не сдаются, их убивает убыток.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SoliditySlayer
· 17ч назад
Выполнив это, зарабатываем от 60 до потолка.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSurvivor
· 17ч назад
Стабильно, бычьи трейдеры наконец-то могут выиграть разок на еду.
ETH рост超60%均线突破策略年ная доходность 127%
ETH сильная отдача, стратегия прорыва скользящих средних с годовой доходностью 127%
Введение
Данный количественный двухнедельный отчет (с 25 апреля по 12 мая) анализирует рыночные тенденции Биткойна и Эфириума, используя такие показатели, как соотношение длинных и коротких позиций, объем открытых контрактов и ставка финансирования. Количественная часть рассматривает применение "стратегии прорыва на плотных скользящих средних" на рынке ETH/USDT, включая логическую структуру и механизмы определения сигналов. Благодаря оптимизации параметров и бэктестированию, эта стратегия демонстрирует устойчивые результаты в области распознавания трендов и управления рисками, обеспечивая четкую дисциплину исполнения и в целом превосходя простое удержание ETH.
Резюме
Обзор рынка
1. Анализ волатильности цен на биткойн и эфир
BTC и ETH с середины апреля демонстрируют стабильный тренд роста. BTC вырос с около 78,000 USDT до почти 105,000 USDT, в то время как ETH значительно поднялся с примерно 1,600 USDT до около 2,600 USDT. Рост ETH явно превышает рост BTC, демонстрируя большую ценовую гибкость. В начале мая оба актива одновременно показали скачок, возможно, под влиянием ослабления тарифной политики; BTC также вышел на волну восстановления. Цена BTC выше, колебания меньше, его движение относительно устойчиво; ETH же имеет больший рост и более быструю реакцию. Ранее на рынке отсутствовали позитивные ожидания по ETH, и его результаты были относительно слабыми, но после мая, с приближением обновления Pectra и смягчением тарифной политики, ETH показал значительный рост. Эта волна изменений отражает краткосрочное возобновление интереса рынка к инвестиционной ценности ETH.
В плане волатильности, BTC и ETH показали значительные изменения в общей волатильности с начала апреля до середины мая. В середине апреля волатильность BTC достигала частых пиков, что указывало на активные рыночные настроения; в конце апреля и начале мая волатильность стала сходиться, отражая краткий период стабильности. Перед и после резкого скачка цен волатильность ETH резко увеличивалась несколько раз, даже превышая BTC, что указывает на более сильные краткосрочные колебания в процессе роста. В целом, волатильность BTC относительно равномерна, а волатильность ETH сосредоточена на нескольких ключевых моментах, особенно перед и после прорыва цен, что указывает на большую подверженность влиянию финансовых потоков.
ETH демонстрирует большую амплитуду ценовых изменений и более концентрированное изменение волатильности в текущем рынке, что указывает на сильную ценовую реакцию в ключевые моменты; BTC, напротив, демонстрирует относительно стабильный восходящий тренд и более разбросанное распределение волатильности, отражая относительную стабильность на рынке. Цены на оба актива синхронно растут, но характер и ритм колебаний имеют значительные различия, отражая различные рыночные характеристики и динамические структуры. В краткосрочной перспективе стоит продолжать следить за потоками капитала и изменениями волатильности BTC в качестве важного индикатора склонности к риску на рынке.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а годовая доходность стратегии прорыва скользящей средней достигла 127%
2. Анализ соотношения объемов длинных и коротких сделок по Биткойну и Эфиру (LSR)
Согласно данным, за последние две недели цены на BTC и ETH значительно выросли, но LSR показал разные уровни расхождения. LSR BTC в начале роста слегка увеличился, но в целом колебался около 1, и вблизи 10 мая он в какой-то момент упал ниже 1, что показывает, что даже несмотря на продолжающийся рост цен, объем коротких продаж на рынке также увеличивается, отражая то, что некоторые инвесторы открывают короткие позиции на высоких уровнях или хеджируют свои риски, и на рынке не сформирована явная односторонняя бычья структура, существует сомнение в росте.
В отличие от этого, соотношение длинных и коротких позиций по ETH колебалось более сильно. Во время пробоя цены в 2 000 USDT и быстрого роста до 2 600 USDT, LSR не рос стабильно, а наоборот, многократно колебался, значительно снизившись около 10 мая. Это указывает на то, что рост ETH сопровождается сильной краткосрочной торговлей и рыночной игрой, а медведи не покинули рынок, что свидетельствует о разногласиях в рыночных настроениях.
Несмотря на то, что цены BTC и ETH синхронно значительно выросли за последние две недели, соотношение длинных и коротких позиций не показало устойчивого роста, а наоборот, отражает общее ожидание и хеджирование на высоких уровнях рынка, что делает настроение инвесторов осторожным, а структурная поддержка, стоящая за ростом цен, все еще требует дальнейшей проверки.
3. Анализ суммы контракта
Данные показывают, что общая сумма открытых позиций по контрактам BTC и ETH демонстрирует восходящий тренд, отражая постоянный рост активности торгов на рынке. Открытая сумма по BTC постепенно увеличивается с примерно 60 миллиардов долларов, хотя и имеет колебания, но в целом остается на высоком уровне и стабилизируется после начала мая. Открытая сумма по ETH увеличилась с примерно 18 миллиардов долларов до близко 24 миллиардов долларов, тренд в целом синхронизирован с BTC, но относительно стабилен, с резким скачком в начале мая, что свидетельствует о активном входе капитала на рынок.
В целом, синхронный рост суммы контрактов обоих активов и рост цен подтверждают взаимосвязь, показывая, что степень участия на рынке и использование плеча увеличиваются. Однако после конца апреля приток средств в BTC стал более стабильным, тогда как в начале мая ETH демонстрирует более сильный рост, что указывает на то, что ETH в краткосрочной перспективе привлекает больше интереса к контрактной торговле.
! Институт Гейта: ETH сильно отскочил, а средняя стратегия прорыва достигла годовой доходности в 127%
4. Ставка финансирования
Финансовые ставки по BTC и ETH в целом колебались около 0%, демонстрируя частые переключения между положительными и отрицательными значениями, что указывает на относительно сбалансированную силу быков и медведей на рынке. В середине и конце апреля BTC несколько раз переходил в отрицательную финансовую ставку, особенно около 20 апреля, когда она временно опустилась до -0.025%, что свидетельствует о доминировании медведей на рынке в то время или о наличии масштабных хеджирующих действий со стороны медведей. У ETH в тот же период наблюдалась аналогичная динамика, но амплитуда колебаний была чуть меньше, что говорит о том, что, хотя рынок временно изменил настроение на медвежье, устойчивого давления не образовалось.
С ростом цен и увеличением суммы контрактных позиций оба финансовых коэффициента постепенно становятся положительными и остаются в диапазоне от 0% до 0,01%, что отражает преимущество быков и склонность рынка к активному открытию позиций. Однако в целом финансовые коэффициенты не продолжают резко расти, что указывает на то, что хотя настроение по поводу длинных позиций с использованием кредитного плеча усиливается, оно не перегрето, а рыночное настроение все еще находится на умеренно оптимистичной стадии.
! Gate Research: ETH сильно отскакивает, стратегия прорыва скользящей средней достигает 127% годовой доходности
5. График ликвидации контрактов на криптовалюту
Данные показывают, что с середины апреля на рынке криптовалют наблюдается чередование ликвидации контрактов, при этом сумма ликвидации шортов в начале мая была особенно значительной. 8 мая сумма ликвидации шортов резко возросла, достигнув 836 миллионов долларов за один день, что указывает на то, что в то время рыночная цена быстро росла, что привело к принудительному закрытию большого количества коротких позиций.
12 мая, с усилением колебаний на рынке, сумма ликвидации длинных позиций значительно возросла, достигнув 476 миллионов долларов за один день, что показывает, что некоторые участники, открывшие длинные позиции на высоких уровнях, не смогли справиться с колебаниями и столкнулись с обратной ликвидацией. Это указывает на то, что, хотя общий тренд является восходящим, на краткосрочном рынке все еще присутствуют резкие колебания, шорты и лонги поочередно терпят неудачи на ключевых уровнях, а рынок контрактов остается высокоактивным и с集中风险.
Данная тенденция соответствует ранее упомянутому росту цен, увеличению суммы открытых контрактов и тенденции положительного фондового дохода, отражая явление массового ликвидации коротких позиций на рынке при прорыве ключевых уровней, создавая краткосрочное преимущество быков. Тем не менее, даже на восходящем рынке, длинные позиции все равно могут столкнуться с ликвидацией на локальных максимумах, особенно во время обострения колебаний в середине мая, когда бычьи позиции также подвергаются значительному риску, что показывает, что волатильность на рынке все еще остается высокой, и характер одновременного наличия высоких плечей и хеджирования рисков в торговле контрактами остается весьма очевидным.
Количественный анализ - Стратегия прорыва скользящих средних
1. Обзор стратегии
"Стратегия прорыва плотных скользящих средних" является стратегией импульса, основанной на оценке тенденций технического анализа. Стратегия наблюдает за конвергенцией нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних (например, 5-дневной, 10-дневной, 20-дневной и т.д.) в течение определенного периода, чтобы определить моменты, когда рынок может столкнуться с направленным колебанием. Когда несколько скользящих средних движутся в одном направлении и сближаются, это обычно означает, что рынок находится в стадии консолидации и ожидает прорыва. В этот момент, если цена явно пробивает область скользящих средних вверх, это рассматривается как сигнал к началу бычьего тренда; наоборот, если цена пробивает область скользящих средних вниз, это считается сигналом к началу медвежьего тренда.
Для повышения практичности стратегии и эффективности управления рисками, в данной стратегии также предусмотрен фиксированный коэффициент для механизма прибыли и убытков, что обеспечивает своевременный вход и выход на рынок при появлении тренда, учитывая как вознаграждение, так и управление рисками. Вся стратегия подходит для захвата краткосрочных и среднесрочных трендовых движений и обладает определенной дисциплиной и операционностью.
2. Настройка основных параметров
3. Логика стратегии и механизмы работы
Условия входа:
Условия выхода: механизм динамического тейк-профита и стоп-лосса
4. Примеры практического применения
Параметры настройки тестирования:
В качестве примера ETH/USDT, в данных бэктестирования двухчасовых свечей за последний год система протестировала 23 826 комбинаций параметров и отобрала пять групп с наилучшей совокупной доходностью. Критерии оценки включают годовую доходность, коэффициент Шарпа, максимальную просадку и ROMAD (соотношение доходности к максимальной просадке), используемые для комплексной оценки эффективности стратегии.
Описание логики стратегии: Когда система обнаруживает, что шесть скользящих средних сближаются на расстояние менее 1,4%, и цена пробивает верхнюю границу скользящей средней снизу вверх, срабатывает сигнал на покупку. Эта структура предназначена для захвата момента, когда цена собирается начать прорыв, входя по текущей цене и используя максимальную скользящую среднюю на момент прорыва в качестве динамической отправной точки для контроля прибыли.
Данная стратегия использует следующие настройки:
Анализ производительности и результатов: Период обратного тестирования составляет с 1 мая 2024 года по 12 мая 2025 года. Эта группа параметров показала отличные результаты, годовая доходность составила 127,59%, максимальная просадка была ниже 15%, ROMAD достиг 8,61%, что демонстрирует стабильную способность стратегии к увеличению капитала и эффективное сжатиеdownside risk.
Стратегия за последний год в целом показала значительно лучшие результаты по сравнению с стратегией Buy and Hold для ETH (-46,05%), особенно в периоды усиленной волатильности рынка или изменения тренда, демонстрируя хорошие механизмы фиксации прибыли и повторного входа, а контроль просадок явно превосходит пассивное удержание.
Параметры пяти групп, показывающие наилучшие результаты, были сравнены по горизонтали. В настоящее время комбинация достигает наилучшего баланса между вознаграждением и стабильностью.